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期指新规后首个交割日安稳 再见吧期指交割魔咒

2019-08-09 - 未分类

北京时间09号,m88.help报道, 本日是9月份股指期货交割日,也是股指业务准则点窜后的首个交割日。备受阛阓正视的“期指交割魔咒”对阛阓影响彷佛一去不返。本日在沪深股票成交创出地量的一路,期指也以其不到沪深两市成交额的1/10的地量成交对“期指交割魔咒”说再见。

期指新规后首个交割日安稳

作为9月份股指期货交割日,也是股指业务准则点窜后的首个交割日,举座上看,沪指全天环抱3100点翻开猛烈掠取,期指摆荡升沉不大。而三大股指期货合大概总成交额仅为403亿元,不到沪深两市成交额的1/10,对于现货阛阓的指引结果已大大减弱。

9月18日,9月的第三个周五,是9月合大概股指期货的交割日。片面投资者又劈头重要起来,担心“期指交割魔咒”会不会出现。从股指期货本日收盘状态看,涨跌互现。到收盘,期指IF1510跌0.57%,中证500期指IC1510涨0.23%,上证50期指IH1510跌0.99%。而上证指数报3097.92点,涨幅0.38%,深成指报9850.77点,涨幅1.14%。

9月合大概升贴水状态是检验交割是否顺畅的重要标记。从交割月合大概的升贴水状态,中证500期指IC1509合大概贴水26.68点,沪深300期指IF1509合大概升水3.63点,上证50期指IH1509合大概升水8.50点,举座出现小幅的升贴水,肯定水平上包管了期指将安稳交割。

资金方面,因为主力资金移仓换月,三大期指10月份合大概成为主力合大概,而三大主力合大概仍然连结在大幅贴水,预示着阛阓扫兴心境没有窜改。

三大主力合大概的持仓从14日劈头连接上涨,沪深300期指IF1510、上证50期指IH1510、中证500期指IC1510三个合大概日本日持仓微增,分袂抵达了21569手、9250手、7371手。仅从其时数目上看,与近来一周的9月合大概持仓数目的确相称,闪现股指期货阛阓列入资金总量转变不大,总范围仍在百亿摆布,资金丧失的潜伏凶险仍然很大。

股市成交地量期指成交更低量

但是,值得留意的是,本日沪深两市成交额再次缩量,沪市放出了年内第二低成交量,沪深两市成交额合计仅4726亿元,较上一业务日的6980.47亿元大幅缩量。而三大股指期货合大概总成交额仅为403亿元,不到沪深两市成交额的1/10。

这个数据闪现,自9月7日中金所第三次升级羁系动作以来,期指阛阓的成交量和持仓量都出现了大幅减少,对于现货阛阓的指引结果已大大减弱,阛阓心境和人气批改需要较长时候。

回首9月7日,中国金融期货业务所“10手新规”实施首日,股指期货的成交单日锐减了92%。当日收盘,三个股指期货品种的总成交量单日锐减92%至7.61万手。接下来,进来8日成交量进一步走低,期指总成交量6.11万手;9日中金所新规实施第三天,期指总成交量5.09万手;10日中金所新规实施第四天,期指总成交量3.53万手,11日中金所新规实施第五天,期指总成交量为3.60万手。

新规实施一周以后,14日,期指总成交量5.08万手,上涨显然,较前一个较业务日9月11日的3.60万手,增幅抵达40%,病愈显然。随后15日,期指总成交量为4.54万手;16日,期指总成交量为5.50万手;17日,期指总成交量4.96万手;18日,期指总成交量4.24万手。

从上述状态看,期指总成交量基础巩固在5万手摆布,总成交额仅为400亿元摆布,阛阓资金总量在100亿元摆布,阛阓交投亲热大幅降落。彰着,股指期货对于A股现货阛阓的影响力现已不是第二季度逐日成交金额抵达沪深两市10倍的时候了,担心甚么“期指交割魔咒”更是没有须要了。

但是,需要指出一点的是,有阛阓人士担心,券商资金大概私募资金在期指不生动的时候,没有要领列入股指期货对冲,大概招致“裸身”凶险。实在完全没有须要,因为在9月份以前,他们有要领列入股指期货套保的时候,蚀本升沉也没有减小,甚至大片面还是“裸身”。从这个视点说,有无股指期货对冲却是没甚么主要的。